Flytte Gjennomsnittet Equity Kurve

Myter og fakta om egenkapitalkurvehandel. De fleste handelsmenn har hørt konseptet om å slå en handelsstrategi på og av eller økende avtagende størrelse når egenkapitalkurven stiger over eller faller under et spesifisert glidende gjennomsnitt, bryter til en viss ny lav eller høy eller har et spesifikt antall påfølgende tapende dager Faktum er at hver handler gjør noen form for egenkapitalkurvehandel, om de skjønner det eller ikke. Når en næringsdrivende tar en beslutning basert på egenkapitalkurven, har han faktisk egenkapitalkurvehandel. En spesifikk og populær metode for egenkapitalkurvehandel innebærer bruk av en indikator som en overordnet bryter En glidende gjennomsnittsbryter på egenkapitalkurven er den mest populære metoden Prinsippet er kun å handle når egenkapitalkurven ligger over det bevegelige gjennomsnittet Selvfølgelig er det proponentene til dette egenkapitalkurvehandelsteknikk viser typisk glødende eksempler som viser bruken av teknikken. Men virker det virkelig. Hvordan setter du det opp og evaluerer det. Denne todelte serien vil undersøke fordeler og ulemper med egenkapitalkurvehandel I denne første delen skal vi etablere definisjoner og noen grunnlinjer for analysen. I den andre delen vil vi undersøke egenkapitalkurvehandel for noen virkelige handelssystemer. Å rette kurven. I sin enkleste form , egenkapitalkurvehandel er en metode hvor strategien slås på og av basert på egenskapene til egenkapitalkurven. Dette gjøres typisk ved å bruke en indikator som et glidende gjennomsnitt eller en breakout til egenkapitalkurven, eller ved å benytte en trigger Som bryter for eksempel kan utløseren slå av strategien etter X dager med påfølgende tap. Et eksempel på aksjekurvehandel er vist i Over gjennomsnittet nedenfor I dette tilfellet er strategien slått av når den alltid på egenkapitalkurven faller under dets 25-års glidende gjennomsnitt Når alltid på egenkapitalen ligger over den bevegelige gjennomsnittskurven, er strategien lov til å handle. Derfor er handel tillatt for handelen i blått, og handel opphører det som er , er handelsmannen netto flatt for de røde handler. Merk at etter å ha fulgt de ovennevnte reglene, er det en blå handel tatt under egenkapitalkurven og en rød handel tatt over det. Dette er ikke en feil og viser faktisk en viktig feil mange gjør Den blå handelen under det bevegelige gjennomsnittet blir tatt fordi egenkapitalkurven ikke faller under den bevegelige gjennomsnittslinjen før etter at handelen er fullført Før den handelen som er, etter forrige handel, er egenkapitalkurven over det bevegelige gjennomsnittet, hvilket indikerer at Neste handel bør tas Når du bruker en egenkapitalkurvebryter, må du være forsiktig med å sørge for at handelsbeslutninger kun gjøres med forkunnskap. Å høste belønninger nedenfor viser nettoeffekten av denne egenkapitalkurven, med en sammenligning med den opprinnelige kurven. Som vist i diagrammet, forbedres ytelsen på grunn av egenkapitalkurven. Selvfølgelig bruker du en gjennomsnittlig beregning på en egenkapitalkurven har alle ulemper at et tradisjonelt bevegelig gjennomsnittspris har på markedsprisdata. Det har et innebygd lag per definisjon. Dess ytelse lider også i whipsaw-situasjoner, og det bevegelige gjennomsnittet kan overoptimeres på historiske data. På grunn av dette , kan det være nyttig å se på andre typer egenkapitalkurveutløsere. En utløser kan være en n-bar breakout I denne applikasjonen vil systemet slutte å handle når en n-bar lav av egenkapitalkurven skjedde. Handel vil opphøre til originalen egenkapitalkurven snudde seg tilbake over n-baren lav Denne indikatoren kan imidlertid også bli overoptimert ved å variere verdien av n til en god passform ble oppdaget. En annen mulig trigger er å slå av strategien r så mange dager eller handler med påfølgende tap. Psykologisk synspunkt kan en slik tilnærming ha appell for mange handelsfolk. Det ville ikke fungere i tilfeller der etterfølgende tapende dager pleier å bli fulgt av å vinne dager en reversion-to-the-mean situasjon, som faktisk skjer med mange handelssystemer. Kvotehandel kan bli svært komplisert fordi omtrent hvilken som helst indikator eller trigger kunne brukes på den. I virkeligheten blir den sin egen handelsstrategi, men i stedet for å kjøpe selges beslutninger blir gjort På instrumentprisdata blir avgjørelsene truffet på egenkapitalkurven. Om forfatteren. Kevin J Davey har handlet i over 25 år Kevin er forfatteren av Building Winning Algorithmic Trading Systems. Gjennomsnittlig gjennomsnitt - MA. BREAKING DOWN Moving Average - MA. Som et SMA-eksempel, betrakt en sikkerhet med følgende lukkepriser over 15 dager. Vei 1 5 dager 20, 22, 24, 25, 23.Veek 2 5 dager 26, 28, 26, 29, 27.Veek 3 5 dager 28, 30, 27, 29, 28. En 10-dagers MA ville gjennomsnittlig o ut sluttkursene for de første 10 dagene som første datapunkt Det neste datapunktet vil slippe den tidligste prisen, legge til prisen på dag 11 og ta gjennomsnittet og så videre som vist nedenfor. Som tidligere nevnt, lagrer MAs nåværende pris handling fordi de er basert på tidligere priser, jo lengre tidsperioden for MA, jo større lag. Dermed vil en 200-dagers MA ha en mye større grad av forsinkelse enn en 20-dagers MA fordi den inneholder priser for de siste 200 dagene Lengden på MA å bruke er avhengig av handelsmålene, med kortere MAs brukt til kortvarig handel og langsiktig MAs mer egnet for langsiktige investorer. Den 200-dagers MA er i stor grad etterfulgt av investorer og handelsmenn med brekk over og under dette bevegelige gjennomsnittet regnes som viktige handelssignaler. MA'er gir også viktige handelssignaler alene eller når to gjennomsnitt krysser over. En stigende MA indikerer at sikkerheten er i en uptrend mens en fallende MA indikerer at den er i en downtrend Tilsvarende oppadgående fart er bekreftet med en bullish crossover som oppstår når en kortsiktig MA krysser over en langsiktig MA Nedadgående momentum er bekreftet med en bearish crossover, som oppstår når en kortsiktig MA krysser under en langsiktig MA. by Michael R Bryant . En pengeadministrasjonsteknikk som noen ganger kan forbedre handelsytelsen, er å modifisere posisjonstørrelsen basert på overganger av et bevegelige gjennomsnitt av egenkapitalkurven. Den grunnleggende ideen er å handle mer eller færre kontrakter når egenkapitalkurven krysser over eller under det glidende gjennomsnittet . Det er minst to grunnleggende måter å implementere denne ideen på. En er å slutte å handle når egenkapitalkurven krysser over eller under det bevegelige gjennomsnittet og å gjenoppta handel på en crossover i motsatt retning. Dette er den mest grunnleggende og brukte metoden. stopper vanligvis handel når egenkapitalkurven krysser under det bevegelige gjennomsnittet hvis systemet eller metoden har en tendens til å produsere streker av gevinster og tap, slik at når det begynner å tape, er det best å stoppe handler til den begynner å vinne igjen. Om systemet eller metoden har en tendens til å vende tilbake til gjennomsnittet - etter flere gevinster begynner det å miste og omvendt - du vil vanligvis slutte å handle etter at egenkapitalen krysser over det bevegelige gjennomsnittet Beredighetsanalyse kan brukes til å avgjøre om systemet har en av disse tendensene med statistisk signifikans. En mer subtil metode for å implementere egenkapitalkurvehandel er også mulig I stedet for å starte og stoppe handel på kryss over egenkapitalkurven, kan du redusere eller øke stillingsstørrelsen ved å flytte gjennomsnittsoverskridelser. For eksempel kan du øke stillingsstørrelsen for den valgte metoden med X når egenkapitalen krysser over det bevegelige gjennomsnittet. Du kan også redusere posisjonens størrelse med Y når egenkapitalen krysser under glidende gjennomsnitt. Mer spesifikt, anta at du brukte fast fraksjonell posisjonering og besluttet å øke stillingsstørrelsen 50 når egenkapitalen krysset over det bevegelige gjennomsnittet a nd redusere posisjonsstørrelsen med 30 når egenkapitalen krysses under glidende gjennomsnitt. I dette tilfellet vil posisjonstørrelsen være enten 50 høyere eller 30 lavere enn verdien bestemt av den faste delmetoden i seg selv Alternativt kan du endre posisjonsstørrelsen på kryss i en retning, men ikke den andre. For eksempel kan du øke stillingsstørrelsen 40 på kryss over det bevegelige gjennomsnittet og standard fast brøkdelverdi på kryss over det glidende gjennomsnittet. For å illustrere, vurder tradingresultatene som vises nedenfor Egenkapitalkurven vises i rødt med et 10-års glidende gjennomsnitt i grønt Stangkartet under egenkapitalkurven viser antall kontrakter, som bestemmes ved å ta en kontrakt for hver 3.000 av egenkapitalen. Den opprinnelige egenkapitalkurven og antall kontrakter før søknad av egenkapitalkurveovergangsregel egenkapitalkurven er vist i rødt Et 10-års glidende gjennomsnitt av egenkapitalkurven er i grønt. Notikk at egenkapitalkurven har en tendens til å være gjennomsnittlig, en serie gevinster etterfølges av en serie tap, som etterfølges av en annen serie av gevinster osv. Dette gjenspeiles i antall kontrakter, som stiger og faller dramatisk på flere steder. Et handelsmønster av denne typen antyder at det kan være bedre å slutte å handle når egenkapitalkurven krysser over det glidende gjennomsnittet forut for reversering av tap og gjenoppta handel når egenkapitalkurven faller under det glidende gjennomsnittet forutsetning av reversering til seier. Ved å anvende denne tilnærmingen til handelsserien vist ovenfor produseres egenkapitalkurven vist nedenfor. Egenkapitalkurve og antall kontrakter med overføring av egenkapitalkurver Overføring av transaksjoner over kryss over gjennomsnittlig gjenværende handel på overkryssinger under glidende gjennomsnitt. Egenkapitalkurven er vist i rødt. Et 10-års glidende gjennomsnitt av egenkapitalkurven er i grønn. Ikke bare gir denne endringen en gradvis stigende egenkapitalkurve med mer fortjeneste og lavere nedgang, men det gjør det med færre handler. B Lange områder i linjediagrammet under egenkapitalkurven indikerer handlingene som er hoppet over. Antall kontrakter for de handler som er tatt, har en tendens til å øke mye jevnere enn før, uten de dramatiske oppgangene og dråpene i den opprinnelige kurven. En lignende men mer subtile effekt kan oppnås ved å øke og eller redusere posisjonsstørrelsen i forhold til verdien bestemt fra dollar egenkapitalbeløpet per kontrakt 3000 i eksemplet på kryss over det bevegelige gjennomsnittet. Hvis du vil bli informert om nye utviklinger, nyheter og spesialtilbud fra Adaptrade Software, vennligst bli med på vår e-postliste Takk.